FINANCIAL/ABM
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COMPUTATIONAL FINANCE / RESEARCH PROTOTYPE

看见市场的
涌现机制。

SMALL RULES. COMPLEX MARKETS.

不是预测下一根 K 线。
从投资者的不同决策出发，观察价格如何形成，
以及风险如何在交互中产生。

进入实验观测舱 ↗拆解一日市场 ↓
STAGE 01单资产 · 日频 · 可审计
MARKET / ANATOMY
价值、趋势、噪声三类策略通过订单与聚合做市商交互。节点仅为结构示意。PRICE EMERGENCE聚合做市商 · 价格形成
VALUE 估值偏差
TREND 趋势信号
NOISE 随机需求

01 ASSET03 BEHAVIORS结构示意 / 非实时

01 / SCOPE单资产人工市场
02 / ENGINE聚合型准订单簿
03 / EVIDENCE多种子机制消融
04 / PRINCIPLE结果可追溯，而非黑箱

01 / INSIDE THE MARKET

把价格背后的机制，拆开来看。

点击链路节点，查看这一日
市场究竟发生了什么。

01

信息有两条路径，不是一条答案。

公开新闻可直接进入报价；投资者对信息的异步处理，则通过主观估值和订单形成另一条路径。做市商不持续锚定潜在真实基本面。

查看实现 ↗
V / VALUE

价值型投资者

关心价格相对主观估值的偏离，通过无交易区间与缓慢调仓，避免机械地一次回归。

估值偏差 → 平滑目标仓位
T / TREND

趋势型投资者

使用不同长短观察窗口形成趋势判断。同样的价格路径，不一定产生同步的决策。

多窗口趋势 → 目标仓位变化
N / NOISE

噪声型投资者

通过随机信号与持续性需求带来交易活动，与其他策略共同影响订单流和市场状态。

随机需求 → 异步订单流

固定人口基线默认关闭 Logit 学习；学习机制作为单独场景检验。图示不是投资者社交网络，也不是逐笔连续订单簿。

02 / EXPERIMENT OBSERVATORY

不只看走势，更看证据。

ARCHIVED / 2026.08.14

这里展示的是 2026-08-14 的历史 v13 实验：18/22，彼时 Stage 1 未完成。 此后冻结版本 v15 已于 2026-09-26 正式验收 22/22，Stage 2 合成机制与工程验收也已通过；见第六轮报告和二阶段报告。合并后的源码仍须另行重跑正式协议。

原始报告 ↗
验收检查—读取归档
独立随机种子—不同随机实现，不是样本人数
每次运行统计期—预热期另计
机制 / 对照场景—每个种子运行同一组场景
ABLATION / COMPARE

同一市场，移除一个机制。

种子间 10%—90% 分位区间 中位数
—线性刻度 · 不同指标不可直接比长度—
选择场景以查看指标。
VALIDATION / GATES

通过了什么，还缺什么？

—CHECKS PASSED
归档结果

全部门槛都可查看，不隐藏失败项。

CHECK / DETAIL

选择一项检查

追溯完整判据 ↗
实验元数据与证据边界 CONFIG / PROVENANCE +

REPORT IDENTITY

BASE CONFIGURATION

READ BEFORE INTERPRETING

图表来自报告 summary 的跨种子中位数和分位数，不是时间序列，也不是置信区间。GARCH-t 是外生压力对照，不作为内生涌现证据。历史报告可含 dirty 版本标记，不等于当前源码可精确重放。

03 / OPEN THE BLACK BOX

展示是入口，证据在仓库。

GitHub 静态展厅与本地 Web 实验室分离。
这里不会运行模拟，也不会解封正式种子。
01 / EVIDENCE

完整实验记录 ↗

逐种子指标、原始判据、冻结清单与最终阶段决策。

02 / IMPLEMENTATION

模型源代码 ↗

从信息处理到价格形成，沿着真实实现理解市场。

03 / LOCAL LAB

运行与开发文档 ↗

保留原操作手册。历史命令需核对对应配置版本。

PREVIEW THE EXHIBITION / 不安装仿真依赖
python showcase/build.py --output _site
python -m http.server 8080 --directory _site

本页是研究展示，不提供投资建议，也不宣称已建立经正式验收的真实市场基线。